- 計算の建て方
- 単価は額面100円あたりのクリーン単価で、 単利は「{ 表面利率 ＋ (100 − 単価) ÷ 残存年数 } ÷ 単価 × 100」。 複利は全銘柄を年2回利払いとみなし、残存年数から半年ごとのキャッシュフローを逆に並べて解いた 最終利回りで、日本証券業協会の売買参考統計値と同じ建て方です。 端数期間の置き方や日数計算の慣行差により、公表値とは1bp前後ずれることがあります。 この画面は単価と利回りの換算だけを扱い、経過利子・受渡代金・税金は含みません。
- 受渡日の効き方
- 単価を固定したまま受渡日を動かしても、利回りは残存が縮んだぶんしか動きません （10年債なら1年ずらして1〜2bp、1日では0.005bp程度で表示桁では変わりません）。 日付を動かしたぶんは残存日数で確かめられます。 「同じ利回りのまま受渡日が延びたら単価はいくらか」（キャリー）を見たいときは、 複利利回りのカードを押して入力を切り替えてください。